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Analysis_Gonzalez_2018.pdf.jpg4-sep-2018An analysis of connectedness dynamics between risk-neutral equity and treasury volatilitiesGonzález Urteaga, Ana; Nieto Doménech, Belén Adoración; Rubio Irigoyen, GonzaloDocumento de trabajo
Análisis_Medina_et_al_Revesco_2018.pdf.jpg18-abr-2018Análisis del impacto del valor añadido del gestor sobre el binomio Rentabilidad-Riesgo, medido mediante el ratio de Sharpe, en los Fondos de Inversión Socialmente ResponsablesMedina Castaño, Arturo; Iturrioz del Campo, JavierArtículo
Essays_Penagos_UCHCEU_Tesis_2013.pdf.jpg14-feb-2013Essays on asset allocationPenagos Londoño, Gabriel IgnacioTesis
Extracting_Gonzalez_2019.pdf.jpg5-jun-2019Extracting expected stock risk premia from option prices, and the information contained in non-parametric-out-of-sample stochastic discount factorsGonzález Urteaga, Ana; Nieto Doménech, Belén Adoración; Rubio Irigoyen, GonzaloDocumento de trabajo
Guarantee_Gonzalez_RIIBAF_2022.pdf.jpg13-dic-2022Guarantee requirements by European central counterparties and international volatility spilloversGonzález Urteaga, Ana; Rubio Irigoyen, GonzaloArtículo
Risk_Garcia_BRQ_2020.pdf.jpg11-abr-2019Risk-taking behavior, earnings quality, and bank performance : a profit frontier approachGarcía Alcober, María Pilar; Prior Jiménez, Diego; Tortosa Ausina, Emili; Illueca Muñoz, ManuelArtículo
Spillover_Gonzalez_SERIES_2022.pdf.jpg13-dic-2022Spillover dynamics effects between risk-neutral equity and Treasury volatilitiesGonzález Urteaga, Ana; Nieto Doménech, Belén Adoración; Rubio Irigoyen, GonzaloArtículo
Time-varying_Grau_BMEEYP_2021.pdf.jpgjun-2021Time-varying risk aversion and the expected market risk premium in the Spanish stock exchangeGrau Vera, David; Rubio Irigoyen, Gonzalo; Sogorb Mira, FranciscoInforme