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dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials-
dc.creatorGisbert Mir, Alejandro-
dc.date.accessioned2017-10-30T12:13:34Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:01:44Z-
dc.date.available2017-10-30T12:13:34Z-
dc.date.available2020-07-09T11:01:44Z-
dc.date.issued2017-09-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11602-
dc.description.abstractAquesta tesi doctoral proposa tres models de risc per millorar la supervisió macroprudencial bancària. L'objectiu és crear una línia de defensa que permeti gestionar millor el risc sistèmic en el sistema financer internacional. Dos models permeten conèixer les interrelacions de risc entre les contrapartides financeres i la seva exposició al risc país. El tercer model és una simulació de Montecarlo per calcular la probabilitat d'impagament d'una entitat de contrapartida central (ECC).-
dc.description.abstractEsta tesis doctoral propone tres modelos de riesgo para mejorar la supervisión macroprudencial bancaria. El objetivo es crear una línea de defensa que permita gestionar mejor el riesgo sistémico en el sistema financiero internacional. Dos modelos permiten conocer las interrelaciones de riesgo entre las contrapartidas financieras y su exposición al riesgo país. El tercer modelo es una simulación de Montercarlo para calcular la probabilidad de impago de una Entidad de Contrapartida Central (ECC).-
dc.description.abstractThis PhD Thesis proposes three risk models to improve macroprudential bank supervision. The objective is to create a line of defense to improve how to manage systemic risk in the international financial system. Two models allow to know the interrelations of risk between financial counterparts and their exposure to country risk. The third model is a Montercarlo simulation to calculate the probability of default of a Central Counterparty Entity(CCE).-
dc.format.extent204 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectFinances internacionals.-
dc.subjectBancs.-
dc.subjectGestió del risc.-
dc.subjectRisc de crèdit.-
dc.subjectFinanzas internacionales.-
dc.subjectBancos.-
dc.subjectGestión del riesgo.-
dc.subjectRiesgo de crédito.-
dc.titleLa gestión macroprudencial bancaria: una propuesta de tres modelos de previsión de riesgos-
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subject.udc336-
dc.embargo.termscap-
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorRipoll Alcón, Joan-
dc.email.authorsendemailtrue-
dc.email.authoremailshowfalse-
dc.email.authoremail[email protected]-
dc.centroUniversitat Abat Oliba CEU-
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