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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.otherUCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas-
dc.creatorFalcó Montesinos, Antonioes
dc.creatorNave Pineda, Juan Migueles
dc.creatorNavarro, Ll.es
dc.date2011es
dc.date.accessioned2013-07-19T04:00:27Z-
dc.date.available2013-07-19T04:00:27Z-
dc.date.issued2011-04-01T04:00:27Z-
dc.identifier.citationFalcó, A., Navarro, Ll. & Nave, J. (2011). "On the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curves". Quantitative Finance, vol. 11, n. 4, p. 495-504. DOI: https://doi.org/10.1080/14697680903493565.-
dc.identifier.issn1469-7688-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/5404-
dc.descriptionEste artículo forma parte de un número monográfico titulado "Special Issue on Rates and FX".es
dc.descriptionhttps://www.tandfonline.com/toc/rquf20/current-
dc.descriptionEste es el pre-print de Falcó, A., Navarro, Ll. & Nave, J. (2011). "On the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curves". Quantitative Finance, vol. 11, n. 4, p. 495-504, que se ha publicado a texto completo en https://doi.org/10.1080/14697680903493565.-
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isoenes
dc.relationEste trabajo ha sido parcialmente financiado por la beca SEJ2006-05051 y la beca ECO2009-13616 del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, por la beca PROMETEO/2008/106 de la Conselleria de Educacion de la Generalitat Valenciana y por la beca PUCH-07/08 de la Universidad CEU Cardenal Herrera.-
dc.relationUCH. Financiación Nacional-
dc.relationUCH. Financiación Autonómica-
dc.relationUCH. Financiación Universidad-
dc.relation.ispartofQuantitative Finance. Vol. 11, n. 4 (april 2011).-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.eses
dc.subjectTipos de interés - Modelos matemáticos.es
dc.subjectGauss, procesos de.es
dc.subjectEcuaciones diferenciales estocásticas.es
dc.subjectInterés - Modelos matemáticos.es
dc.subjectProbabilidades.es
dc.titleOn the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curveses
dc.typeArtículoes
europeana.dataProviderUNIVERSIDAD SAN PABLO CEU-
europeana.isShownAthttp://hdl.handle.net/10637/5404-
europeana.objecthttp://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/576642/thumb_europeana/576642.jpg-
europeana.providerHispana-
europeana.rightshttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/-
europeana.typeTEXT-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1080/14697680903493565-
dc.relation.projectIDSEJ2006-05051-
dc.relation.projectIDECO2009-13616-
dc.relation.projectIDPROMETEO/2008/106-
dc.relation.projectIDPUCH-07/08-
dc.centroUniversidad Cardenal Herrera-CEU-
Aparece en las colecciones: Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas




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