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http://hdl.handle.net/10637/5404Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | UCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas | - |
| dc.creator | Falcó Montesinos, Antonio | es |
| dc.creator | Nave Pineda, Juan Miguel | es |
| dc.creator | Navarro, Ll. | es |
| dc.date | 2011 | es |
| dc.date.accessioned | 2013-07-19T04:00:27Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-19T04:00:27Z | - |
| dc.date.issued | 2011-04-01T04:00:27Z | - |
| dc.identifier.citation | Falcó, A., Navarro, Ll. & Nave, J. (2011). "On the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curves". Quantitative Finance, vol. 11, n. 4, p. 495-504. DOI: https://doi.org/10.1080/14697680903493565. | - |
| dc.identifier.issn | 1469-7688 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/5404 | - |
| dc.description | Este artículo forma parte de un número monográfico titulado "Special Issue on Rates and FX". | es |
| dc.description | https://www.tandfonline.com/toc/rquf20/current | - |
| dc.description | Este es el pre-print de Falcó, A., Navarro, Ll. & Nave, J. (2011). "On the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curves". Quantitative Finance, vol. 11, n. 4, p. 495-504, que se ha publicado a texto completo en https://doi.org/10.1080/14697680903493565. | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.relation | Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la beca SEJ2006-05051 y la beca ECO2009-13616 del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, por la beca PROMETEO/2008/106 de la Conselleria de Educacion de la Generalitat Valenciana y por la beca PUCH-07/08 de la Universidad CEU Cardenal Herrera. | - |
| dc.relation | UCH. Financiación Nacional | - |
| dc.relation | UCH. Financiación Autonómica | - |
| dc.relation | UCH. Financiación Universidad | - |
| dc.relation.ispartof | Quantitative Finance. Vol. 11, n. 4 (april 2011). | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
| dc.subject | Tipos de interés - Modelos matemáticos. | es |
| dc.subject | Gauss, procesos de. | es |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales estocásticas. | es |
| dc.subject | Interés - Modelos matemáticos. | es |
| dc.subject | Probabilidades. | es |
| dc.title | On the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curves | es |
| dc.type | Artículo | es |
| europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
| europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/5404 | - |
| europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/576642/thumb_europeana/576642.jpg | - |
| europeana.provider | Hispana | - |
| europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
| europeana.type | TEXT | - |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/14697680903493565 | - |
| dc.relation.projectID | SEJ2006-05051 | - |
| dc.relation.projectID | ECO2009-13616 | - |
| dc.relation.projectID | PROMETEO/2008/106 | - |
| dc.relation.projectID | PUCH-07/08 | - |
| dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
| Aparece en las colecciones: | Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas | |
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