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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/14425
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.otherProducción Científica UCH 2022-
dc.contributor.otherUCH. Departamento de Economía y Empresa-
dc.creatorGonzález Urteaga, Ana-
dc.creatorNieto Doménech, Belén Adoración-
dc.creatorRubio Irigoyen, Gonzalo-
dc.date2022-
dc.date.accessioned2023-06-13T04:00:32Z-
dc.date.available2023-06-13T04:00:32Z-
dc.date.issued2022-12-13-
dc.identifier.citationGonzález-Urteaga, A., Nieto, B. & Rubio, G. (2022). Spillover dynamics effects between risk-neutral equity and Treasury volatilities. SERIEs - Journal of the Spanish Economic Association, vol. 13, i. 4 (dec.), pp. 663-708. DOI: https://doi.org/10.1007/s13209-022-00264-w-
dc.identifier.issn1869-4187-
dc.identifier.issn1869-4195 (Electrónico)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/14425-
dc.descriptionEste artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s13209-022-00264-w-
dc.description.abstractMacro-finance asset pricing models provide a rationale for connectedness dynamics between equity and Treasury risk-neutral volatilities. In this paper, we study the total and directional connectedness, in the sense of spillover effects, between risk-neutral volatilities from the equity and Treasurymarkets. In addition, we analyze the economic and monetary drivers of connectedness dynamics. Most of the time, but especially during bad economic times, we find significant net spillovers from Treasury to equity risk-neutral volatility. The spillover channel between risk-neutral volatilities arises mainly through the government fixed income market.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagees-
dc.language.isoen-
dc.publisherSpringer Nature-
dc.relationEste artículo de investigación ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España (PGC2018-095072-B-I00 y PID2019-104304GBI00), por la Generalitat Valenciana (Prometeo/2017/158) y por una beca UPNA (Universidad Pública de Navarra) de Investigación para Jóvenes Investigadores, edición 2018.-
dc.relationUCH. Financiación Nacional-
dc.relationUCH. Financiación Autonómica-
dc.relation.ispartofSERIEs - Journal of the Spanish Economic Association, vol. 13, i. 4 (dec. 2022)-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es-
dc.subjectMercados.-
dc.subjectMarkets.-
dc.subjectTesoro público.-
dc.subjectRisk.-
dc.subjectTreasury.-
dc.subjectRiesgo (Economía)-
dc.titleSpillover dynamics effects between risk-neutral equity and Treasury volatilities-
dc.typeArtículo-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1007/s13209-022-00264-w-
dc.relation.projectIDPGC2018-095072-B-I00-
dc.relation.projectIDPID2019-104304GBI00-
dc.relation.projectIDPrometeo/2017/158-
dc.centroUniversidad Cardenal Herrera-CEU-
Aparece en las colecciones: Dpto. Economía y Empresa


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