La presente tesis se enfoca en tres dimensiones fundamentales: la volatilidad de las criptomonedas, la optimización de carteras en las que considerase incluir este tipo de activos digitales, así como el papel de las redes sociales en la percepción de las criptomonedas. A pesar de la creciente notoriedad de las monedas digitales, existe una brecha en la literatura científica sobre cómo integrar eficazmente estos activos en carteras diversificadas, el estudio de su volatilidad, además de la minimización de riesgos, especialmente en contextos marcados por la incertidumbre y la información asimétrica difundida a través de redes sociales. Por ello, los objetivos planteados en esta tesis se han enfocado en investigar y desarrollar modelos que contribuyan a explicar la volatilidad de las criptomonedas, en estudiar también modelos de optimización de carteras de inversión que incorporen este tipo de activos y analizar el impacto de las redes sociales en el universo de las criptomonedas. La relevancia de esta investigación radica en su potencial para proporcionar nuevas perspectivas sobre la gestión de inversiones en criptomonedas, ayudando a inversores y gestores de fondos a tomar decisiones más informadas en un entorno financiero en constante evolución. Adicionalmente, al explorar el papel de las redes sociales, esta tesis contribuye a entender mejor cómo la información no tradicional influye en los mercados financieros contemporáneos, ofreciendo una base sólida para futuras investigaciones